Swapy na parach walutowych, metalach, energiach, indeksach - tabela

Niewielu początkujących traderów zdaje sobie sprawę czym jest swap. Podczas gry na rachunku demonstracyjnym – z reguły nie są pobierane swapy. Aż w końcu przechodzisz na rachunek realny, i … zaskoczenie. Broker pobiera ode mnie jakieś środki. Czasami nawet potrójnie. Na szczęście punkty swap nie dotyczą pozycji otwieranych i zamykanych jednego dnia. Zatem, jeśli Twoim stylem handlu jest day-trading, mogłeś nawet nie wiedzieć o czymś takim jak swap. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej i poznać strategię gry na swapy.

Przejdź do tabeli swapów ↓

Czym jest swap?

W dużym skrócie – swap to opłata za pozostawienie otwartej pozycji na noc. Wtedy właśnie dochodzi do naliczenia swapu. Każda para walutowa ma inny swap. Swap może być zarówno dodani, jak i ujemny. Zatem, kiedy nasza pozycja stoi w miejscu, a swap jest dodatni – zarabiamy. Takie pozycje można trzymać otwarte tygodniami.

Natomiast, kiedy swap jest ujemny – wtedy każda doba naszej pozycji zaczyna nas uderzać po kieszeni, zmniejszając tym samym zyski.

Bywają też dni, zazwyczaj jest to środa lub piątek, kiedy to swap jest naliczany potrójnie. Potrójnie! Potrójna wartość naliczonego swapu wynika z przetrzymania pozycji przez weekend (3 noce). Niektórzy brokerzy pobierają potrójny swap nie w piątek, a w noc ze środy na czwartek. Wynika to z księgowania pozycji, na które niektóre instytucje zastrzegają sobie dwa dni. 

Punkty swapu są wynikiem różnicy stóp procentowych wybranych par walutowych, jest to skutkiem dysparytetu stóp procentowych w tych krajach. Tak samo jest w przypadku kosztów przechowywania metali szlachetnych czy surowców.

Niektórzy brokerzy nie pobierają opłat z tytułu pozostawienia pozycji na noc, zatem, jeśli Twoja strategia cierpi z powodu tych opłat – wybór odpowiedniego brokera może okazać się kluczowy.

Rodzaje swapów

Nie musisz ich znać, wystarczy wiedzieć, że jest ich kilka. Dla Ciebie, jako tradera najważniejsza jest tylko wartość, którą pobiera od Ciebie broker.

• Overnight – depozyt krótkoterminowy, zakładany na jeden dzień. Kwota pobierana za pozostawienie pozycji na noc.
• Spot – natychmiastowy, pobierany w momencie fizycznego dostarczenia waluty.
• Forward – transakcja między dwiema stronami, które uzgodniły wzajemne rozliczenie wymiany dwóch walut po danym kursie w określonym momencie w przyszłości.
• Swap standard – występuje wtedy, kiedy bliższą datą rozliczenia jest swap typu spot, a następny jest swap na warunkach forward.
• Swap na pozycji krótkiej – występuje kiedy, transakcje są realizowane do daty spotu.
• Swap forward – pierwsza część transakcji rozliczana jest na warunkach kursu, jaki został uzgodniony do wymiany dzisiaj (dla utrzymania pewności kursu tejże waluty w przyszłości), a ostatnia część transakcji rozliczana jest na warunkach spotu.

Skąd wziąć aktualne dane o swapach?

Aktualne dane publikujemy w poniższej tabeli. Dane pochodzą od brokera IC Markets, i mogą się różnić od kwot stosowanych u innych brokerów. Jednak, zazwyczaj te wielkości są podobne. Tabela dostępna na naszej stronie jest aktualizowana raz na godzinę w trakcie otwartych rynków – od nocy z niedzieli na poniedziałek do zamknięcia handlu w piątkowy wieczór.

Jak liczymy wartość swapów?

Swapy są podawane dla pozycji o wartości 1 lota. Na najpopularniejszej parze do handlu, jaką jest Euro do dolara amerykańskiego (EURUSD) – przy otwarciu pozycji o wolumenie 1 lota, ruch o wielkość 1 pipsa wynosi 10 USD.

Oznacza to, że jeśli odczytasz z tabeli, że swap dla pozycji długiej dla pary EURUSD to 9.0200 USD, a Twoja pozycja to 0.1 lota – wówczas po zostawieniu otwartej pozycji na kolejną noc – broker pobierze od Ciebie kwotę równą: 9.0200 * 0.1 = 0.90200 USD.

Przyznasz, że łatwo się to liczy.

Strategia gry na swapy

Przejdźmy zatem do najważniejszego. Chciałem pokazać Ci prosty system transakcyjny gry na swapy. Jak się domyślasz – najważniejszą dla nas informacją będzie – która pozycja i na jakiej parze będzie miała dodatni swap.

Dla przykładu – pozycje krótkie na EURUSD mają swap dodatni.

Dla zwielokrotnienia naszego zysku – otwieramy pozycje tylko w środy, wtedy swap jest naliczany potrójnie.

Dodatkowo, liczymy na to, że rynek otworzy się luką, co pozwoli nie tylko zarobić na swapie, ale także – na ruchu pozycji w korzystną dla nas stronę.

A zatem, do rzeczy!

1. Szukasz pary do gry. Przeglądasz tabelę ze swapami, sortując sprawdzasz, która para ma największy dodatni swap i patrzysz, w którą stronę musi być otwarta pozycja.
2. Upewniasz się, którego dnia naliczany swap będzie miał potrójną wartość.
3. Sprawdzasz wykres tej pary, aby upewnić się, że dzień handlowy na tej parze zakończy się w zgodzie z dodatnim swapem. Np. ostatnia świeczka godzinowa była spadkowa, i swap dodatni będzie na pozycjach krótkich.
4. Na kilka minut przed zamknięciem dnia handlowego – otwierasz pozycję.
5. Po otwarciu kolejnego dnia handlowego – zamykasz pozycję, przestawiasz na break-even lub w inny sposób zabezpieczasz wypracowany zysk.
6. Jeśli nowy dzień handlowy otworzył się luką w korzystną dla Twojej pozycji stronę – Twój zarobek może być dobry.

W tym miejscu, chciałbym zaznaczyć, że nie jest to porada inwestycyjna, i kluczową rolę w każdej ze strategii odgrywa zarządzanie kapitałem. Nigdy nie ryzykuj więcej środków, niż te, które możesz stracić. Nigdy nie bierz kredytów na inwestycje tego typu, gdyż zazwyczaj skutki takich decyzji są opłakane.